Адаптивный ценовой канал для Transaq.

На Quik здесь

В состав торговой платформы Transaq входит индикатор Price Channel. Он отображает ценовой канал по экстремумам цен за определенный период. Его задача отслеживать боковые движения и прорывы их границ. Поэтому Price Channel является трендовым предназначенным для формирования сетапов на сделки по прорыву ценового диапазона. Другими словами такой вид торговли сформирован на идее открытия позиции по направлению импульса цены.

Опыт торговли подсказывает, что наиболее прибыльные сделки всегда получаются при ярком и сильном тренде. Боковое движение  - это тоже локальные тренды вверх и вниз, но они требуют использования осцилляторов, а осцилляторы, в свою очередь, в тренде дают множество ложных сигналов. Поэтому, если бумага «трендовая», то есть «ходит длинными трендовыми движениями», то торговля на прорыв ценового диапазона будет лучшим решением в разработке торговой системы. 

Однако, как видно из вышеуказанного рисунка, у стандартного индикатора Price Channel есть серьезный недостаток – при снижении волатильности определенного участка графика, он продолжает расчет по прежним экстремумам цен, до появления нового экстремума. А новый экстремум может появиться уже при сильном изменении цены, что сильно влияет на доходность сделки.
От этого недостатка лишен авторский индикатор Adaptive Price Channel. Он рассчитывается не только из экстремумов цен, но и из фактора текущей волатильности, основываясь на коэффициенте эффективности Перри Кауфмана.

 

Используя идею расчета эффективности ценового движения, было разработано два индикатора: индикатор рыночного шума и индикатор адаптивного ценового канала, который использует значения рыночного шума в своих расчетах.
Давайте посмотрим на графиках, что из этого получилось:
Обычный ценовой канал с периодом 20
Адаптивный ценовой канал с периодом 20
График с двумя индикаторами вместе, на нем видно, что адаптивный канал оптимально выдерживает открытие и закрытие позиций.
Adaptive Price Channel отлично походит для построения торговой системы средних таймфреймов (15М – 1Н) на высоколиклидных бумагах.

Как выглядит индикатор непосредственно на графике торговой платформы? Смотрите на рисунке ниже, более узкие линии - это наш индикатор, более широкие - это стандартный ценовой канал.

Стоимость индикатора 500 р. По вопросам приобретения по контактам сайта.